.jpg)
Academia Română a fost creată în 1866 pentru a cristaliza cele mai înalte valori intelectuale din provinciile românești într-o societate erudită menită să consolideze identitatea națională pe baza a patru componente esențiale: limbă și literatură, istorie, etnografie și cultură. La...
Basel II - un argument decisiv pentru Business Intelligence
Industria serviciilor financiare se confrunta zi de zi cu o multitudine de provocari, noi reglementari si cu presiuni competitive: fuziuni, cerinte de conformitate, de raportare, cerinte pentru protectia informatiilor sensibile ale clientilor. Toate acestea se adauga necesitatii continue de a dezvolta noi produse si servicii financiare si de a creste continuu performantele institutiei.
Printre cerintele de conformitate pentru institutiile financiare se numara prevederile Noului Acord de Capital, cunoscut sub numele de Basel II, cerintele privind prevenirea si combaterea spalarii banilor, protectia datelor personale ale clientilor, supravegherea consolidata, cerintele de audit intern. La acestea se adauga, la nivelul conducerii institutiei financiare, cerinte privind raportarile financiare, integrarea datelor pentru fuziuni si achizitii, sisteme de credit si raportari, operatiuni de marketing, cunoasterea clientilor si analiza comportamentului acestora, fluxuri de date in timp real.
Institutiile financiare capteaza zilnic volume mari de date. In plus, necesitatea continua de a asigura reactii rapide la tendintele pietei creeaza un mediu in care eficienta utilizarii datelor nu poate fi ignorata. Astfel, datele au devenit active strategice care trebuie administrate, protejate si controlate in folosul institutiei.
Sunt necesare solutii care sa creeze si sa mentina o interpretare comuna a datelor de catre toti cei care le acceseaza, permitand controlul eficient al datelor pentru cerinte operationale, de raportare si de reglementare, prin tehnologii de business intelligence (BI), fluxuri de date in timp real, data warehousing, integrarea aplicatiilor si datelor si asigurarea calitatii informa-tiilor. Aplicarea prevederilor Basel II intareste necesitatea utilizarii unor astfel de tehnologii.
In cursul anului care a trecut, Basel II a constituit unul dintre cele mai fierbinti subiecte pe agenda comunitatii bancare. Noul Acord de Capital - ce pune bazele noilor principii de administrare a riscurilor si duce la reconsiderarea intregii filozofii privind capitalizarea bancilor - are implicatii puternice asupra bancilor. Pentru pilonul I, este necesara verificarea detaliata a pozitiei capitalului propriu si introducerea de reguli de neutralizare a riscului pentru colaterale si garantii. Supravegherea prudentiala - pilonul al II-lea - presupune comunicarea permanenta cu organismele de supraveghere privind procesul si actiunile intreprinse in contextul imbunatatirii programelor de administrare a riscurilor. Totodata este nevoie de date consistente si de mijloace de procesare a acestora. Pilonul al III-lea genereaza cerinte pentru o mai stransa coordonare intre zonele de raportare financiara, administrare a riscurilor, contabilitate si control, pentru asigurarea raportarii corespunzatoare, precum si consolidarea indicatorilor financiari la nivelul pietei. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 99 din 6 decembrie 2006 - noua Lege Bancara in vigoare de la inceputul acestui an - include cerintele privind administrarea riscurilor de credit, operational si de piata, preluate in legislatia romaneasca din Directiva 2000/12/CE.
Ce presupune aplicarea prevederilor Basel II pentru sistemele informatice ale institutiilor financiare?
Cerintele Basel II obliga institutiile financiare sa faca fata unor serioase provocari:
* conformarea cu un standard unic de date la nivelul institutiei, pentru a asigura ca intreaga institutie defineste, colecteaza si administreaza datele privind riscurile in acelasi mod;
* constituirea unor baze de date privind pierderile operationale, pentru a masura si monitoriza riscurile operationale;
* identificarea si colectarea datelor necesare, pentru a asigura ca datele cerute pentru calculul probabilitatii, expunerii si pierderii sunt disponibile;
* furnizarea in timp real a datelor, pentru o analiza de risc continua;
* construirea unei infrastructuri audi-tabile, care sa permita oricarui utilizator, in orice moment, sa urmareasca originile datelor privind riscurile, semnificatia lor si procesele de afaceri derulate.
Daca ne referim la cerintele de capital aferente riscului de credit - abordarea standard, sistemele informatice ale institutiilor de credit trebuie sa fie capabile sa determine fiecare expunere din activul bancii care va fi incadrata intr-o clasa de expunere, expunerea ajustata (ponderata in functie de calitatea expunerii si de gradul de risc), precum si cerinta de capital. Pentru cerintele aferente abordarii bazate pe modele interne de rating (IRB), sistemele informatice trebuie sa asigure determinarea probabilitatii de nerambursare aferenta debitorilor, a pierderii datorate nerambursarii, a expunerii la riscul de nerambursare si a valorii pierderii asteptate.
Pentru riscul operational, sistemele informatice trebuie sa faciliteze colectarea datelor, raportarea si monitorizarea riscului. In scopul determinarii riscului, trebuie constituita o baza de date privind evenimentele financiare, constituind pierderi sau castiguri, precum si principalele cauze ale acestora. In cazul abordarii avansate (AMA), modelul intern trebuie sa cuprinda date interne pe o perioada de observare de minim cinci ani, date externe, analiza diverselor scenarii, factori de control intern.
Parerea ta conteaza: 
Info World punctează īn programele de finanţare ale Comisiei Europene
