Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Cum pot băncile gestiona corect riscul īn era post-pandemică?

26 Mai 2021



Băncile se află în prezent sub o presiune imensă și trebuie să înfrunte, printre altele, reglementări stricte la nivel național și regional, nevoia continuă de digitalizare sau popularitatea crescută a start-up-urilor fintech printre consumatori. Nu mai vorbim de pierderile cauzate de pandemia COVID-19. Așadar, instituțiile financiare trebuie să-și dezvolte o reziliență mai mare pe termen lung, iar planificarea reprezintă cheia succesului.

Testările la stres, analiza diferitelor scenarii și modelarea riscului sunt câteva din activitățile pe care băncile trebuie să le aibă în vedere în această ecuație. În plus, acestea trebuie să ia în considerare și posibilele efecte ale noului standard IFRS 9 asupra gestionării generale a modelelor de risc.

Includerea stresului în modelul de business
Dacă la debutul pandemiei COVID-19 băncile au fost nevoite să își recalibreze modelele analitice, în prezent testările la stres în scenarii reale (și în timp real), planificările pentru situații neprevăzute și controlul manual devin esențiale.
Cu toate acestea, există modalități de a gestiona cu succes modelele și calculele anticipative, iar adoptarea următoarelor principii de bază pot ajuta băncile în perioade incerte:
1. Menținerea unor definiții actualizate a modelelor de risc, cu responsabilități, proceduri și guvernanță clar stabilite. Acest lucru ajută la gestionarea modelelor de risc, cu precădere domenii sensibile precum comenzile manuale, recalibrările și validările ad-hoc.
2. Crearea unor procese și sisteme robuste integrate de dezvoltare și implementare a modelelor, care să acopere end-to-end ciclul de viață a modelelor. Acestea vor accelera adaptarea, timpul de răspuns și time-to-insight. În plus, vor asigura fiabilitatea modelelor implementate și relevanța lor într-o economie aflată în constată schimbare.
3. Integrarea unor simulări de scenarii anticipative rapide și flexibile, cât și a sistemelor și arhitecturilor de analiză what-if. Acest lucru permite evaluări de impact frecvente și rapide care pot fi utilizate pentru luarea deciziilor. Abilitatea de a explica și atribui modificările indicatorilor cheie de performanță (KPI) și a indicatorilor cheie de risc (KRI) este deosebit de importantă.
4. Crearea unui mediu care promovează alinierea și integrarea între diferitele echipe, procese și sisteme orientate spre viitor. Acest lucru ajută la partajarea și utilizarea datelor, capabilităților și expertizei într-un mod eficient.
Un lucru este sigur în aceste vremuri incerte: instituțiile financiare trebuie să planifice și să se pregătească pentru volatilitate. Testarea, planificarea și modelele de risc sunt esențiale pentru ca băncile să se protejeze și să se pregătească atât pentru scenarii uzuale, cât și pentru cele neprevăzute.

Pe scurt, băncile trebuie să facă mai mult - din toate
Pentru a-și păstra reziliența în perioade critice, și nu numai, băncile trebuie să:
♦ Ruleze mai multe analize anticipative, folosind mai multe scenarii alternative și evaluări de impact ad-hoc, cu accent pe luarea deciziilor și conducerea strategică a portofoliului;
♦ Demareze mai multe analize de sensibilitate și evaluare a impactului opțiunilor alternative de modelare a riscului, presupunerilor și a planurilor de business;
♦ Utilizeze mai multă automatizare;
♦ Se concentreze mai mult pe rentabilitate;
♦ Asigure mai multă integrare în departamentele de risc și financiar.



A face mai mult acum înseamnă mai puțină presiune și incertitudine. Explorarea scenariilor pentru testarea la stres și capabilitățile de analiză a acestor scenarii va face băncile mai rezistente pe termen lung. De exemplu, acestea trebuie să ia în considerare planificarea financiară, gestionarea apetitului pentru risc, analiza de tip what-if și de sensibilitate, identificarea riscurilor emergente și testarea inversă la stres.
Fiecare dintre aceste activități este importantă în sine. Combinate, ele ajută băncile să ia cele mai optime decizii, în vremuri bune și rele.
Există, de asemenea, diverse oportunități de utilizare mai amplă a modelării de risc. Analiza avansată de date, tehnologiile de date și cloud din ce în ce mai complexe creează oportunități pentru aplicații, produse, servicii și modele de business complet noi.
O complexitate mai mare a modelelor vine cu un risc inerent, dar numai prin aceste progrese industria poate crea un viitor mai solid și mai sigur. Băncile pot echilibra riscurile și beneficiile adoptând o abordare de gestionare a modelelor și a riscurilor acestora bazată pe principiile fiabilității, responsabilității, corectitudinii, eticii și transparenței.n



Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariu



trimite