Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Basel II - un argument decisiv pentru Business Intelligence

21 Martie 2007




Pentru administrarea riscului de piata, trebuie sa existe date istorice, iar sistemul informatic trebuie sa poata stabili pretul diferitelor instrumente financiare, sa furnizeze modele de pret pentru derivative, sa determine pierderea potentiala in conditii extreme (stress testing), sa determine compozitia optima a unui portofoliu, sa poata estima matricea corelatiilor.


Sistemele informatice trebuie sa sustina administrarea riscurilor prin determinarea, monitorizarea si raportarea acestora. Pentru asigurarea calitatii informatiilor raportate, institutiile financiare trebuie sa integreze structurile noi de date cu cele vechi.


Impactul Basel II asupra bancilor consta si in faptul ca datele – complexe si de volum mare - privind riscul de credit si riscul operational, trebuie colectate, partajate, inregistrate si arhivate, trebuie asigurata consistenta si integritatea lor. Sunt necesare instrumente de masurare sofisticate pentru toate tipurile de riscuri, metodologii de administrare a riscurilor, dublate de sisteme informatice performante si de educatia personalului.


Calitatea datelor ce constituie baza calculelor de risc este esentiala si trebuie corelata cu tehnicile de prelucrare, stocare si distributie, cu practicile de operare si nivelul tehnologic de realizare a produselor si serviciilor financiare. Pentru constituirea unei arhitecturi de date cuprinzatoare si securizate, trebuie, de asemenea, asigurate integrarea proceselor si sistemelor institutiei financiare, ca si rezilienta intregului sistem.


Astfel, implementarea Basel II devine un argument hotarator pentru implementarea aplicatiilor si tehnologiilor BI, care implica acumulare, asamblare, analiza si acces la date si permit adoptarea de decizii fundamentate pe informatii. In acest scop sunt utilizate instrumente de interogare si raportare, procesare analitica on-line, extragerea datelor si sisteme de suport decizional. Aceste instrumente folosesc pentru previziuni si analiza tendintelor, dar mai important este ca ajuta la diminuarea riscurilor.


BI inseamna colectarea, administrarea si analiza datelor pentru a genera informatii, care sunt diseminate catre persoane din cadrul organizatiei, pentru a imbunatati deciziile strategice. BI asigura suportul primar pentru dezvoltarea unei organizatii inteligente.


Folosind instrumentele furnizate de tehnologiile BI, administratorii de risc pot identifica profilele de risc ale diverselor segmente de clienti, in baza declaratiilor, ratelor de pierdere si a altor criterii similare. Aceste instrumente ajuta administratorii de risc sa aplice politici adecvate pentru fiecare tip de operatiune, in baza experientelor anterioare.


Numeroasele avantaje pe care tehnologiile BI le creeaza pentru institutii financiare sunt:


* reducerea costurilor prin realocarea personalului IT in proiecte care adauga mai multa valoare organizatiei si automatizeaza fluxurile de informatii in interiorul institutiei;
* cresterea eficientei operationale prin adaugarea de inteligenta in timp real sistemelor operationale, pentru a masura si a imbunatati astfel duratele de timp alocate proceselor;
* cresterea veniturilor prin intelegerea efectiva a comportamentului clientilor si a tendintelor de cumparare, precum si prin oferta de servicii si produse;
* imbunatatirea comunicarii prin partajarea de informatii consistente intre departamente.


Pentru a respecta cerintele de capital impuse de Basel II, institutiile financiare sunt obligate sa monitorizeze atent riscurile operational, de credit si de piata. Desi acordul Basel II asigura un cadru de administrare a riscurilor care creste stabilitatea institutiilor financiare si a pietelor financiare globale, cei implicati in implementarea prevederilor Basel II considera ca aceasta este in principal o problema de tehnologii informatice si integrare de date, pentru ca, in schimbul reducerii rezervelor de capital prin Basel II, institutiile trebuie sa adopte practici avansate de administrare a riscurilor care sa ia in considerare intreaga gama a activitatilor de afaceri.



Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariu



trimite